公告日期：2021-09-03

深证基本面 120 交易型开放式指数证券投
资基金更新招募说明书

(2021年09月03日更新)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示

（一）深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金或基金”）
根据 2011 年 6 月 9 日中国证券监督管理委员会《关于核准深证基本面 120 交易型开放式指
数证券投资基金及其联接基金募集的批复》（证监许可[2011]906 号）和 2011 年 6 月 22 日
《关于深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2011]396 号）的核准，进行募集。本基金类型为交易型开放式。本基金基金合
同于 2011 年 8 月 1 日正式生效，自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。

（二）本招募说明书是对原《深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

（三）本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金被动跟踪标的指数“深证基本面 120 指数”，因此，本基金的业绩表现与深证基本面 120 指数的表现密切相关。投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。

本基金标的指数为深证基本面 120 指数。


（1）指数样本空间

指数样本空间由满足以下条件的深市证券组成：

①上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来的日均总市值在全部沪深市场证券中排在前 30 位；

②非 ST、*ST 证券。

（2）选样方法

①对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的证券；

②对样本空间内剩余证券计算其基本面价值（FV）。单个证券的基本面价值计算方法如下：

A．以过去 5 年的年报数据计算以下 4 个基本面指标：

a．营业收入：公司过去 5 年营业收入的平均值；

b．现金流：公司过去 5 年现金流的平均值；

c．净资产：公司在定期调整时的净资产；

d．分红：公司过去 5 年分红总额的平均值。

B.若一公司可用年报数据少于 5 年，那么按可用年限的数据计算基本面指标；

C.计算每只证券单个基本面指标占样本空间所有证券这一指标总和的百分比；

a．营业收入占样本空间所有证券营业收入总和的百分比；

b．现金流占样本空间所有证券现金流总和的百分比；

c．净资产占样本空间所有证券净资产总和的百分比；

d．分红占样本空间所有证券分红总和的百分比。

D 基本面价值由上述 4 个百分比数据的简单算术平均值乘以 10,000,000 得出。

③将②中剩余证券按照基本面价值由高到低排名，选取排名在前 120 名的证券作为深证基本面 120 指数的样本。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见深证信息有限公司网站，网址：www.szsi.cn。

同时，本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

（四）投资有风险，投资者申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。

（五）基金的过往业绩并不预示其未来表现。

（六）基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。


本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2021 年 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。