本基金跟踪标的指数为国证2000指数,该指数由剔除A股市值排名前1000只股票后的2000只成份股组成,用于反映A股市场小盘股票的价格变动趋势。
2023年上半年,A股市场震荡走强,但结构分化明显,其中上证指数上涨3.65%,深证成指上涨0.10%,创业板指下跌5.61%。市场风格方面,小盘风格优于大盘,沪深300指数下跌0.75%,中证500指数上涨2.29%。
2023年上半年,国证2000指数累计上涨7.08%,表现明显优于其他主流宽基指数,这也反映出小盘风格的领先。指数的上涨主要受到我国经济复苏预期以及宽松的流动性的推动。经济方面,自2022年底我国防疫政策优化后,消费场景快速复苏,2023年1-6月我国社会消费零售总额累计同比增长8.20%,相对2022年同期增加8.90个百分点。同时,国内流动性环境处于持续宽松的过程中。截至2023年6月30日,我国十年期国债到期收益率为2.63%,相对2022年底降低了0.20%,持续下行的利率为小盘风格的上涨提供了动力。
报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。