公告日期：2024-04-17

深证成长 40 交易型开放式指数证券投
资基金更新招募说明书
基金管理人： 大成基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
二〇二四年四月
深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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重要提示
深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金经中国证监会 2010 年 10 月 27 日证监许
可【2010】 1478 号文核准募集，本基金的基金合同于 2010 年 12 月 21 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核
准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实
质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的
风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不
保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本基金标的指数为深证成长 40 价格指数。
（1）指数样本空间
在深圳证券交易所上市交易且满足下列条件的所有 A 股：
1. 非 ST、 *ST 的股票；
2. 上市时间超过 6 个月；
3. 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；
4. 考察期内股价无异常波动；
5. 最近一期无亏损。
（2）选样方法
1. 确定入围样本股
（1）计算入围样本股成长因子的变量数值
成长因子包括 3 个变量：主营业务收入增长率、净利润增长率和净资产收益率，其中：
主营业务收入增长率 = 过去 3 年主营业务收入增长率的均值
净利润增长率 = 过去 3 年净利润增长率的均值
净资产收益率 = 当年净资产收益率
（2）计算入围样本股风格 Z 值
计算出每只股票的 3 个变量值之后，在样本空间内对所有 3 个变量值进行标准化 Z 分
深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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处理。
为确保用于标准化处理的市场均值不会因为极值而受到太大影响，计算增长率变量时，
先对样本空间内所有股票的数值按照升序排列。对于处在下端 10%或者上端 90%等级的数
值，分别设定为第 10%等级与 90%等级的数值。一只股票的成长 Z 值是 3 个成长因子变量
Z 值的均值。
（3）筛选成长股票
将成长 Z 值最高的 300 只股票按照总市值（观察期内日均总市值，观察期为样本股调
整月前一个月）进行排序，剔除总市值最小的 1/3 的股票后形成入围样本股。即入围样本股
数量为 200 只。
2. 指数选样
按照国证行业分类标准，将入围样本股分别归类到 11 个不同板块中。在各个板块内，
剔除滚动市盈率过高或者每股收益过低的股票，原则上确保重点板块样本股总权重不低于
50%，非重点板块样本股总权重不高于 50%，并且非重点板块个股权重不超过 10%。其中，
重点板块包括非日常生活消费品、日常消费品、医疗保健、工业、信息技术和电信业务；非
重点板块包括公用事业、金融、能源和原材料。最后保留 40 只具有良好成长性，行业分布
和估值水平合理，流动性相对较好的股票作为深证成长 40 初始样本股。
有 关 标 的 指 数 具 体 编 制 方 案 及 成 份 股 信 息 详 见 国 证 指 数 公 司 网 站 ， 网 址 ：
www,cnindex.com.cn。
本基金本次更新招募说明书主要对调整基金份额净值精度相关信息进行了更新。 本更新
的招募说明书所载内容截止日为 2023 年 12 月 21 日（其中人员变动信息以公告日为准），有
关财务数据和基金净值表现截止日为 2023 年 6 月 30 日，本报告中所列财务数据未经审计。
深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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目录
一、绪言...........................................................................................................................................4
二、释义...........................................................................................................................................5
三、基……
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