公告日期：2023-01-30

深证成长 40 交易型开放式指数证券投
资基金更新招募说明书
基金管理人： 大成基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
二〇二三年一月
深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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重要提示
深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金经中国证监会 2010 年 10 月 27 日证监许可
【2010】 1478 号文核准募集，本基金的基金合同于 2010 年 12 月 21 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会
核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做
出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损
的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但
不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本基金标的指数为深证成长 40 价格指数。
（1）指数样本空间
在深圳证券交易所上市交易且满足下列条件的所有 A 股：
1. 非 ST、 *ST 的股票；
2. 上市时间超过 6 个月；
3. 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；
4. 考察期内股价无异常波动；
5. 最近一期无亏损。
（2）选样方法
1. 确定入围样本股
（1）计算入围样本股成长因子的变量数值
成长因子包括 3 个变量：主营业务收入增长率、净利润增长率和净资产收益率，其
中：
主营业务收入增长率 = 过去 3 年主营业务收入增长率的均值
净利润增长率 = 过去 3 年净利润增长率的均值
净资产收益率 = 当年净资产收益率
（2）计算入围样本股风格 Z 值
计算出每只股票的 3 个变量值之后，在样本空间内对所有 3个变量值进行标准化 Z 分处
理。
为确保用于标准化处理的市场均值不会因为极值而受到太大影响，计算增长率变量时，
先对样本空间内所有股票的数值按照升序排列。对于处在下端 10%或者上端 90%等级的数值，
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分别设定为第 10%等级与 90%等级的数值。一只股票的成长 Z 值是 3 个成长因子变量 Z 值的
均值。
（3）筛选成长股票
将成长 Z 值最高的 300 只股票按照总市值（观察期内日均总市值，观察期为样本股调整
月前一个月）进行排序，剔除总市值最小的 1/3 的股票后形成入围样本股。即入围样本股数
量为 200 只。
2. 指数选样
按照国证行业分类标准，将入围样本股分别归类到 11 个不同板块中。在各个板块内，
剔除滚动市盈率过高或者每股收益过低的股票，原则上确保重点板块样本股总权重不低于
50%，非重点板块样本股总权重不高于 50%，并且非重点板块个股权重不超过 10%。其中，
重点板块包括非日常生活消费品、日常消费品、医疗保健、工业、信息技术和电信业务；
非重点板块包括公用事业、金融、能源和原材料。最后保留 40 只具有良好成长性，行业分
布和估值水平合理，流动性相对较好的股票作为深证成长 40 初始样本股。
有 关 标 的 指 数 具 体 编 制 方 案 及 成 份 股 信 息 详 见 国 证 指 数 公 司 网 站 ， 网 址 ：
www,cnindex.com.cn。
投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买本基金，基金代销机构名单详见本基金
份额发售公告。本招募说明书更新已经本基金托管人复核。本更新的招募说明书所载内容
截止日为 2022 年 12 月 21 日（其中人员变动信息以公告日为准），有关财务数据和基金净
值表现截止日为 2022 年 6 月 30 日，本报告中所列财务数据未经审计。
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目录
一、绪言...........................................................................................................................................4
二、释义..................................................................................................................……
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