本基金跟踪的标的指数为中小企业100指数,中小企业100指数遴选了原中小板市场中市值大、流动性好的100只A股作为样本,自2006年1月24日起正式发布,以综合反映原中小板市场整体表现,其作为原中小板市场的核心指数,兼具价值尺度与投资标的功能。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
上半年,全球主要经济体增长放缓,美欧通胀见顶回落,但仍处高位,主要经济体货币政策紧缩外溢效应突出,硅谷银行倒闭、瑞士信贷被收购等事件引发国际金融市场大幅震荡;西方继续对俄实施大规模制裁,地缘政治冲突升级并进一步影响全球经济秩序的风险犹存。国内方面,一季度经济开局良好,二季度延续恢复态势,在复杂严峻的外部环境下,上半年我国经济增速明显快于世界主要发达经济体,彰显出我国经济发展的强大韧性;经济增长由去年的以投资和出口拉动为主,转为今年的以消费和投资拉动为主,消费潜力逐步释放,为推动经济恢复向好发挥了重要作用,上半年最终消费支出增长对经济增长的贡献率达到77.2%。
市场方面,A股市场在全球主要市场中表现相对落后,在缺乏增量资金入场的背景下,A股市场呈现存量博弈的特征,指数及行业表现较为分化,从宽基指数表现来看,科创50、中证1000、中证500等中小盘指数表现较强,沪深300、上证50、创业板指等大盘指数表现较弱;传媒、通信及计算机为代表的TMT板块在ChatGPT、数字经济等主题驱动下强势领涨,而与居民消费和投资强相关的商贸零售、美容护理、地产等板块跌幅居前。市场风格方面,价值风格优于成长风格,沪深300、中证500、中证1000的价值指数表现均优于对应的成长指数。
基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回、成份股调整和转融通证券出借等工作。
为促进本基金的市场流动性提高和平稳运行,经深圳证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动商。目前,本基金的流动商为方正证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司等。