本基金跟踪的标的指数为中小企业100指数,中小企业100指数遴选了原中小板市场中市值大、流动性好的100只A股作为样本,自2006年1月24日起正式发布,以综合反映原中小板市场整体表现,其作为原中小板市场的核心指数,兼具价值尺度与投资标的功能。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
上半年,外部形势较为复杂,全球通胀和衰退风险给中国外需带来了一定的压力。美国与欧洲均面临高通胀的困扰,全球PMI进入下降周期,多个指标表明全球经济面临衰退风险。国内方面,上半年疫情对经济带来了一定程度的冲击,但近期负面影响正在逐步消退。在克服了国际环境复杂多变、国内疫情反复冲击等诸多不利因素后,5月主要经济指标降幅收窄,6月多项经济数据企稳回升,二季度经济实现正增长。6月我国消费增速由负转正,同比增长3.1%;服务业生产指数同比增长1.3%;总体来看,上半年国内生产总值同比增长2.5%,其中二季度国内生产总值同比增长0.4%。
市场方面,受通胀及地缘政治的影响,海外市场上半年大多呈现单边下跌的走势;而在国内稳健的货币政策以及稳中向好的宏观经济形势的支撑下,今年前六个月,A股市场的走势呈现V型反转。一季度,受疫情冲击与俄乌冲突影响,A股呈现出震荡下行的总体走势;而进入二季度以来,虽然国际大环境的不确定性程度依然较高,但A股市场却体现出了十足的韧性,走势相对独立,收获了较高的涨幅。
基金投资运作方面,作为被动指数基金,本基金主要采取复制指数的投资策略,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。
为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经深圳证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动商。目前,本基金的流动商包括方正证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司等。