公告日期：2022-01-24

国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
第 1 页共 17 页
国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金
2021 年第 4季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人： 国泰基金管理有限公司
基金托管人： 平安银行股份有限公司
报告报告送出日期： 二〇二二年一月二十四日
国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰中证有色金属 ETF
场内简称 有色 60
基金主代码 159881
交易代码 159881
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021 年 6 月 17 日
报告期末基金份额总额 122,249,583.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。
投资策略 1、股票投资策略：本基金主要采用完全复制法，即按照
标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因
特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股

国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
3
权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流
动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及
权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优
化，尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下，本基金的风
险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，
年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他
因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理
人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩
大。2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、可转
换债券和可交换债券投资策略；5、资产支持证券投资策
略；6、股指期货投资策略；7、融资与转融通证券出借投
资策略。
业绩比较基准 中证有色金属指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论
上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证
有色金属指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场
组合的风险收益特征相似。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 -2,756,449.27
2.本期利润 -316,030.11

国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
4
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0031
4.期末基金资产净值 149,199,459.33
5.期末基金份额净值 1.2204
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -1.31% 1.72% -1.46% 1.75% 0.15% -0.03%
过去六个月 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。