南方上海金ETF2023年度第一季度报告-报告期内基金投资策略和运作分析
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上海黄金交易所上海金(SHAU.SGE)报告期内上涨7.2%。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、“ETF现金流精算系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本ETF基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:
(1)大额申购赎回带来的持仓结构权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;
(2)报告期内基金在正常流动性管理需求下整体仓位和结构的偏离;
(3)持有的其他黄金现货合约相对于上海金合约的走势差异。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、“ETF现金流精算系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本ETF基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:
(1)大额申购赎回带来的持仓结构权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;
(2)报告期内基金在正常流动性管理需求下整体仓位和结构的偏离;
(3)持有的其他黄金现货合约相对于上海金合约的走势差异。
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