公告日期:2023-01-18
大成上海金交易型开放式证券投资基金
2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 1 月 18 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 01 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成上海金 ETF
场内简称 上海金基金 ETF
基金主代码 159833
交易代码 159833
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2022 年 3 月 18 日
报告期末基金份额总额 13,427,885.00 份
投资目标 紧密跟踪上海金集中定价合约 SHAU 的价格表现,追求跟踪偏离度和
跟踪误差最小化。
投资策略 1、黄金现货合约的投资策略
(1)上海金集中定价合约投资策略
本基金通过将绝大部分基金财产投资并持有上海黄金交易所交易的
黄金现货合约等黄金品种,来实现跟踪国内黄金现货价格表现的目
标。本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产净值的 90%。
一般情况下,若投资人进行现金申购,本基金将以收到的替代金额买
入上海金集中定价合约;若投资人进行现金赎回,本基金将通过卖出
上海金集中定价合约支付投资人的赎回相关对价。若因特殊情况(如
上海黄金交易所市场流动性不足、黄金现货合约存量不足、法律法规
禁止或限制等)导致无法获得足够数量的黄金现货合约时,基金管理
人将采用合理方法进行替代投资,以达到跟踪上海金集中定价合约价
格的目的。
(2)其他黄金现货合约投资策略
本基金主要采取被动式管理策略,主要投资于上海黄金交易所黄金现
货合约。一般情况下,基金管理人将通过上海金集中定价合约 SHAU
的方式买卖黄金现货合约,但发生特殊情况时(包括但不限于上海金
集中定价合约 SHAU 交割违约等),基金管理人可投资于 AU99.99 和
AU(T+D)或其他品种以进行适当替代。
本基金参与黄金现货延期交收合约 AU(T+D)投资仅用于风险管理或
提高资产配置效率。
在正常市场情况下,本基金的风险管理目标是追求日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.2%,年化跟踪误差不超过 2%……
[点击查看PDF原文]提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。