公告日期：2022-07-20

大成上海金交易型开放式证券投资基金
2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 7 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 07 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成上海金 ETF

场内简称 上海金基金 ETF

基金主代码 159833

交易代码 159833

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 18 日

报告期末基金份额总额 31,427,885.00 份

投资目标 紧密跟踪上海金集中定价合约 SHAU 的价格表现，追求跟踪偏离度和
跟踪误差最小化。

投资策略 1、黄金现货合约的投资策略

（1）上海金集中定价合约投资策略

本基金通过将绝大部分基金财产投资并持有上海黄金交易所交易的
黄金现货合约等黄金品种，来实现跟踪国内黄金现货价格表现的目
标。本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产净值的 90%。
一般情况下，若投资人进行现金申购，本基金将以收到的替代金额买
入上海金集中定价合约；若投资人进行现金赎回，本基金将通过卖出
上海金集中定价合约支付投资人的赎回相关对价。若因特殊情况（如
上海黄金交易所市场流动性不足、黄金现货合约存量不足、法律法规
禁止或限制等）导致无法获得足够数量的黄金现货合约时，基金管理
人将采用合理方法进行替代投资，以达到跟踪上海金集中定价合约价
格的目的。

（2）其他黄金现货合约投资策略

本基金主要采取被动式管理策略，主要投资于上海黄金交易所黄金现
货合约。一般情况下，基金管理人将通过上海金集中定价合约 SHAU


的方式买卖黄金现货合约，但发生特殊情况时（包括但不限于上海金
集中定价合约 SHAU 交割违约等），基金管理人可投资于 AU99.99 和
AU（T+D）或其他品种以进行适当替代。

本基金参与黄金现货延期交收合约 AU（T+D）投资仅用于风险管理或
提高资产配置效率。

在正常市场情况下，本基金的风险管理目标是追求日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。