公告日期：2024-07-19

天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金

2024年第2季度报告

2024年06月30日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:国泰君安证券股份有限公司

报告送出日期:2024年07月19日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘中证500ETF

场内简称 中证500ETF天弘

基金主代码 159820

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020年08月07日

报告期末基金份额总额 2,501,408,470.00份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误
投资目标 差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控
制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。

本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指
数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组
合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进
行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股
发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的
投资策略 申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可
能带来影响时，或因某些特殊情况（如流动性
不足、成份股长期停牌、法律法规限制等）导
致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复
制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资
组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资


组合紧密地跟踪标的指数。为使得基金的投资
组合更紧密地跟踪标的指数，基金可投资于经
中国证监会允许的各种金融衍生产品，如股指
期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相
关的衍生工具。本基金产品投资策略仍包括债
券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期
货投资策略、参与融资及转融通证券出借业务
策略、存托凭证投资策略等。

业绩比较基准 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。