公告日期：2024-11-08

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 ETF 调整替代金额处理程
序的公告

为了更好地满足投资者的需求，根据相关法律法规及下述各基金的基金合同等有关规

定，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经履行适当程序，决定自 2024 年 11

月 11 日起对旗下部分 ETF 的替代金额处理程序进行调整，并相应修改招募说明书相关条

款。具体事项公告如下：

一、适用基金范围

基金代码 基金名称 场内简称

159972 鹏华中证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金 5 年地债 ETF

159816 鹏华中证 0-4 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金 0-4 地债 ETF

二、替代金额处理程序调整方案

项目 调整前 调整后

T 日，基金管理人在申购赎回清单 T 日，基金管理人在申购赎回清单
中公布现金替代保证金率，并据此收取 中公布现金替代保证金率，并据此收取
替代金额。 替代金额。

在T日后被替代的成份证券有正常 在T 日后被替代的成份证券有正常
交易的 2 个交易日（简称为 T＋2 日） 交易的 1 个交易日（简称为 T＋1 日）
内，基金管理人将以收到的替代金额买 内，基金管理人将以收到的替代金额买
替代金额的 入被替代的部分证券。T＋2 日日终，若 入被替代的部分证券。基金管理人有权
处理程序 已购入全部被替代的证券，则以替代金 在T+1日内任意时刻以收到的替代金额
额与被替代证券的实际购入成本（包括 代投资者买入小于等于被替代证券数
买入价格与交易费用）的差额，确定基 量的任意数量的被替代证券，实际买入
金应退还投资者或投资者应补交的款 被替代证券的价格可能处于T+1日内较
项；若未能购入全部被替代的证券，则 高的位置或处于最高价格，基金管理人
以替代金额与所购入的部分被替代证 对此不承担责任。基金管理人有权根据
券实际购入成本加上按照 T＋2 日估值 基金投资的需要自主决定不买入部分

全价（即 T+2 日的估值价与 T+2 日应收 被替代证券，或者不进行任何买入证券
利息之和）计算的未购入的部分被替代 的操作，基金管理人可能不买入被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资 证券的情形包括但不限于市场流动性
者或投资者应补交的款项。 不足、技术系统无法实现以及基金管理
特例情况：若自 T 日起，深圳证券 人认为不应买入的其他情形。T＋1 日日
交易所正常交易日已达到3日而该证券 终，若已购入全部被替代的证券，则以正常交易日低于 2 日，则以替代金额与 替代金额与被替代证券的实际购入成所购入的部分被替代证券实际购入成 本（包括买入价格与交易费用）的差额，本加上按照最近一次估值价及估值日 确定基金应退还投资者或投资者应补每张债券所含应收利息之和计算的未 交的款项；若未能购入全部被替代的证购入的部分被替代证券价值的差额，确 券，则以替代金额与所购入的部分被替定基金应退还投资者或投资者应补交 代证券实际购入成本加上按照 T＋1 日
的款项。 估值全价（即 T+1 日的估值价与 T+1 日
T＋2 日后第 1 个工作日（若在特例情 应收利息之和）计算的未购入的部分被
况下，则为 T 日起第 4 个交易日），基 替代证券价值的差额，确定基金应退还
金管理人将应退款和补款的明细数据 投资者或投资者应补交的款项。
发送给登记机构，登记机构办理现金

替代多退少补资金的清算：T＋2 日后 特例情况：若自 T 日起，深圳证券
2 个工作日（若在特例情况下，则为 T 交易所正常交易日已达到2日而该证券
日起第 5 个交易日)，登记机构办理现 正常交易日低于 1 日，则以替代金额与
金替代多退少补资金的交收。……
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