公告日期：2023-04-21

招商中证浙江 100 交易型开放式指数证券投资基金 2023 年第 1 季度报告
2023 年 03 月 31 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 4 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023 年4月20日复核了本
报告中的财务指标、净值 表现和投资 组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商中证浙江 100ETF

场内简称 浙江 100ETF

基金主代码 159815

交易代码 159815

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 3 日

报告期末基金份额总额 12,038,687.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。

1、股票投资策略

本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数的成份券
的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数
成份券及其权重的变化进行相应调整。当预期成份券发
生调整和成份券发生配股、增发、分红等行为时，或因
基金的申 购和赎回等 对本基金跟踪 标的指数的效 果可
投资策略 能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，
或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金
管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而
使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

2、债券投资策略

本基金管 理人将基于 对国内外宏观 经济形势的深 入分
析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的


影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基本走势，
制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合
构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构
配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险
评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券
投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟
踪误差。

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