公告日期：2023-01-18

招商中证浙江 100 交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 1 月 18 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023 年1月17日复核了本
报告中的财务指标、净值 表现和投资 组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商中证浙江 100ETF

场内简称 浙江 100ETF

基金主代码 159815

交易代码 159815

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 3 日

报告期末基金份额总额 34,038,687.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。

1、股票投资策略

本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数的成份券
的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数
成份券及其权重的变化进行相应调整。当预期成份券发
生调整和成份券发生配股、增发、分红等行为时，或因
基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可
投资策略 能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，
或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金
管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而
使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

2、债券投资策略

本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分
析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的


影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基本走势，
制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合
构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构
配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险
评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券
投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟
踪误差。

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