公告日期：2024-10-25

前海开源黄金交易型开放式证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：前海开源基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 前海开源黄金 ETF

场内简称 黄金基金 ETF

基金主代码 159812

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 04 月 29 日

报告期末基金份额总额 39,913,149.00 份

投资目标 本基金通过投资于黄金交易所的黄金现货合约，紧密跟踪业
绩比较基准，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。

本基金投资于黄金现货合约的资产比例不低于基金资产的
90%。

基于跟踪误差、流动性因素和交易便利程度的考虑，黄金现
货实盘合约中，本基金将主要投资于 AU99.99。但因特殊情况
投资策略 （包括但不限于流动性不足等）导致本基金无法买入足够的
AU99.99 时，基金管理人可投资于 AU99.95 和 AU（T+D）或其
他品种以进行适当替代。本基金参与 AU（T+D）仅用于风险管
理或提高资产配置效率。

在正常市场情况下，本基金的风险管理目标是追求日均跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。当基


金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围时，基金管理人应
采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
为降低基金费用对跟踪偏离度与跟踪误差的影响，本基金可
以将持有的黄金现货合约借出给信誉良好的机构，取得租赁
收入，并要求对方按时或提前归还黄金现货合约。本基金将
谨慎考察黄金现货合约借入方的资信情况，根据基金的申购
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。