公告日期：2024-07-30

兴银基金管理有限责任公司
兴银国证新能源车电池交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新）
（2024 年第 1 号）

基金管理人：兴银基金管理有限责任公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

二〇二四年七月


重要提示

兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基
金”）经中国证券监督管理委员会 2021 年 5 月 18 日证监许可〔2021〕1755 号
变更注册。

本招募说明书是对原《兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。兴银基金管理有限责任公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册。中国证监会对基金募集的注册审查以要件齐备和内容合规为基础，以充分的信息披露和投资者适当性为核心，以加强投资者利益保护和防范系统性风险为目标。但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险。

本基金的标的指数为国证新能源车电池。

（1）指数样本空间

在深圳证券交易所、上海证券交易所上市交易且满足下列条件的所有 A 股：
①非 ST、*ST 股票；

②上市时间超过六个月；

③公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；

④公司最近一年经营无异常、无重大亏损；

⑤考察期内股价无异常波动；

⑥公司业务领域属于涉及新能源车电池（正极材料、负极材料、电解液、隔膜等）、新能源车电池管理系统及新能源车充电桩等。

（2）选样方法

首先，计算入围选样空间股票在最近半年的 A 股日均总市值和 A 股日均成
交金额；


其次，对入围股票在最近半年的 A 股日均成交金额按从高到低排序，剔除排名后 10%的股票；

然后，对选样空间剩余股票按最近半年的 A 股日均总市值从高到低排序，选取前 50 名股票作为指数样本股，样本数量不足则按实际数量纳入。

（3）成份股计算方法

指数计算公式为：

实时指数=上一交易日收市指数×

权重调整：

在指数计算中，设置权重调整因子，使单只样本股在每次定期调整时的权重不超过 10%。

权重调整因子每年调整 2 次，于样本股定期调整时实施。在下一个定期调整日之前，权重调整因子一般固定不变。

当样本股名单发生变化时，调整因子进行相应调整。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见深圳证券信息有限公司网站，网址：www.cnindex.com.cn。

本基金主要投资于国证新能源车电池指数的成份股和备选成份股，其投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金投资于证券期货市场，基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，请认真阅读基金合同、本招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中可能出现的各类风险。投资本基金可能遇到的主要风险包括：本基金特有风险、市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。本基金特有风险包括：标的指数的风险（包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险等）、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、赎回对价的变现风险、套利风险、申购赎回清单差
错风险、退市风险、第三方机构服务的风险、投资特定品种（包括股指期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券）的特有风险、参与融资与转融通证券出借业务的风险等。

本基金投资范围包括股指期货、股票期权等金融衍生品，股指期货、股票期权等金融衍生品投资可能给本基金带来额外风险，包括杠杆风险、……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。