公告日期：2024-09-28

永赢基金管理有限公司

永赢深证创新100交易型开放式指数证券投
资基金

更新招募说明书

(2024 年第 2 号)

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二零二四年九月


重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会2021年3月31日证监许可[2021]1087号文 准予注册募集。本基金的基金合同和招募说明书已通过规定信息披露媒介进行了 公开披露。本基金的基金合同于2021年6月17日正式生效。

本招募说明书是对原《永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金招 募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书内容不一致的，以本招募说明 书为准。本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书 经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基 金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风 险。

本基金标的指数为深证创新100指数，编制方案为：

1、选样空间

在深圳证券交易所上市交易且满足下列条件的所有A股：

（1）非ST、*ST股票；

（2）上市时间超过六个月；

（3）公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；

（4）公司最近一年经营无异常、无重大亏损；

（5）考察期内股价无异常波动；

（6）公司属于战略性新兴产业。

2、选样方法

首先，剔除近半年日均成交金额排名位于后10%的股票，剔除商誉占净资产 比率大于60%的股票，剔除资产负债率大于80%的股票，剔除国证ESG评级在B及以 下的股票；

然后，对剩余股票计算研发强度、资本开支强度、专利总量、最新一季度收 入同比增长率、最新一季度利润同比增长率，将5项指标按照股票所属行业进行 归一化处理后相加，得到每只股票的综合得分；

最后，综合考察上市公司行业地位、指数覆盖面等因素，选取综合得分较高 的100只股票作为指数样本股。

3、指数采用派氏加权法，依据下列公式逐日连锁实时计算：


有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见深圳证券信息有限公司网站， 网址：http://www.cnindex.com.cn/。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益；因基金份额价格存在 波动，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券市场、期货波动等因素 产生波动。投资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产 品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价 值，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，并自行承担投 资风险。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风 险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、合规 性风险、操作和技术风险、本基金的特有风险等。

本基金特有风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的 指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制 未达约定目标的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、IOPV计算错误 的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、基金份额 赎回对价的变现风险、申购赎回清单标识设置风险、股指期货投资风险、资产支 持证券投资风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、标的指数变更 的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、第三方机构服务的 风险、存托凭证投资风险、参与转融通证券出借业务的风险等。本基金的一般风 险及特有风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。本基金为股票型基金，其预 期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投 资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金发售面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能 低于发售面值，本基金投资者有可能出现亏损。因折算、分红等行为导致基金份 额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金 投资收益。


投资者申购的基金份额当日起可竞价卖出，投资者赎回获得的股票当日起可 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。