公告日期：2024-12-26

华宝深证创新 100 交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书（更新）

2024 年定期更新

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司


【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 31 日证监许可【2021】1088 号文注册，进行募
集。

基金管理人保证《华宝深证创新 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值及市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金的标的指数为深证创新 100 指数，指数编制方法如下：

1、选样空间：在深圳证券交易所上市交易且满足下列条件的所有 A 股：

（1）非 ST、*ST 股票；

（2）上市时间超过六个月；

（3）公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；

（4）公司最近一年经营无异常、无重大亏损；

（5）考察期内股价无异常波动。

（6）公司属于战略性新兴产业。

2、选样方法：

首先，剔除过去半年日均成交金额排名位于后 10%的股票，剔除商誉占净资产比率大于 60%的股
票，剔除资产负债率大于 80%的股票，剔除国证 ESG 评级在 B 及以下的股票；

然后，对剩余股票计算研发强度、资本开支强度、专利总量、最新一季度收入同比增长率、最新一季度利润同比增长率，将 5 项指标按照股票所属行业进行归一化处理后相加，得到每只股票的综合得分；

最后，综合考察上市公司的行业地位、指数的行业覆盖面等因素，选取综合评分较高的 100 只股票作为指数样本股。

3、指数采用派氏加权法，以自由流通市值加权。设定单只样本股权重不超过 15%，前五大样本股权重合计不超过 60%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见深圳证券信息有限公司指数网站，网址：
www.cnindex.com.cn。


本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金
前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险,包括：市场风险、流动性风险、指数化投资的风险、ETF 运作的风险、本基金投资特定品种及参与特定业务的特有风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等。其中，指数化投资的风险包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数编制和计算的风险、跟踪误差的风险、成份股权重较大的风
险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险等；ETF 运作的风险包括可接受股票认购导致的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、成份股停牌的风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标识设置不合理的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、第三方机构服务的风险、退市风险等；基金投资特定品种及参与特定业务的特有风险包括股指期货等金融衍生品风险、资产支持证券投资风险、存托凭证投资风险、参与融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险等。

本基金主要采用组合复制策略，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似，因此，本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。同时，本基金为股票型基金，其预期风险和预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料概要等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。