公告日期：2024-07-23

易方达中证 100 交易型开放式指数
证券投资基金更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二〇二四年七月


重要提示

1、本基金根据 2022 年 10 月 10 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中证 100
交易 型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可【2022】2354 号）进行募集。本基
金基金合同于 2023 年 7 月 11 日正式生效。

2、基金 管理人保证招募说 明书的内容真实、准 确、完整。本基金经中国证监会注册，但中 国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。

3、本基金标的指数 为中证 100 指数。

（1）样本空间

同中证全指指数的样 本空间。

（2）可投资性筛选

过去一年日均成交金 额排名位于样本空间前 90%。

（3）选样方法

1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，剔除中证 ESG 评价结果在 C 及以下
的上市公司证券；

2）在 剩余证券中，选取总市值位于样本空间前 300 名且属于沪股通或深股通证券范围
的上市公司证券作为 待选样本；

3） 在待选样本中，优先选取二级行业自由流通市值最大且总市值位于样本空间前 100
名的上市公司证券作 为指数样本；

4）在 剩余待选样本中，从各一级行业内按照自由流通市值由高到低依次选入一定数量的证券，以使样本数量达到 100 只，且各一级行业自由流通市值占比与样本空间尽可能保持一致。具体做法如 下：

计算指数 样本各一级行业 自由流通市值占比， 选出相较样本空间对应行业自由流通市值占比最 低的行业；从剩余 待选样本中，选择该 行业自由流通市值最大的证券作为指数样本；重复该步骤，直 至样本数量达 100 只。

（4）指数计算

指数计算公式为：报 告期指数=报告期样本的调整市值/ 除数*1000


其中 ，调整市值=∑（证券价格*调整股本数*权重因子）。调整股本数的计算方法、除数修正 方法参见中证指数有限公司网站发布的计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样本权重不 超过 10%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

4、本基金投资于中证 100 指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的 80%且
不低于基金资产净值的 90%，其投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化 。本基 金投资于证 券期货市场，基金净 值会因为证券期货市场波动等因素产生波动，投资 有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金招募说明书、基金合同、基金产品 资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力 ，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出 独立决策，承担基金投资中可能出现 的各类风险。

投资 本基金可能遇到的主要风险包括：本基金特有风险、市场风险、管理风险、流动性风险、本 基金法律文件中涉 及基金风险特征的表 述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、税收风险及其他风险等。本基金特有风险包括：（1）指数化投资的风险，包括标的指 数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、部分成份股权重较大的风险 、标的指数编制方案带来的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数变更的风险、指数编
制机构停止服务的风险等；（2）ETF 运作的风险，包括参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风
险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、成份股停牌的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、申购赎回清单中设置较低的申购/赎回份额上限的风险、沪市成份证券 申赎处理规则带来的风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标识设置不合理的风险、基 金份额赎回对价的变现风险、套利风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构服务的风险、退市风险等；（3）投资特定品种（包括股指期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券、存托凭证等）的特有风险；（4）参与转……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。