公告日期：2024-01-22

国泰中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：海通证券股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月二十二日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 01 月 18 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰中证 1000 增强策略 ETF

场内简称 中证 1000 增强 ETF

基金主代码 159679

交易代码 159679

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2023 年 2 月 9 日

报告期末基金份额总额 366,089,156.00 份

本基金在对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过量化策
略精选个股及优化组合管理，在注重风险控制的前提下，
投资目标

力争获取超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的
长期增值。

1、股票投资策略

投资策略

本基金将运用指数化的投资方法，通过控制对各成份股在


标的指数中权重的偏离，控制跟踪误差，达到对标的指数
的跟踪目标。在复制标的指数的基础上，综合运用超额收
益模型、风险模型、成本模型选择具有较高投资价值的股
票构建投资组合。本基金个股选择范围包括标的指数成份
股及备选成份股、预计指数定期调整中即将被调入的股
票、非成份股中流动性良好、基本面优质或者与标的指数
成份股相关度高的股票等。在坚持模型驱动的纪律性投资
的基础上，遵循精细化的投资流程，严格控制组合在多维
度上的风险暴露，并不断精进模型的修正和组合的优化，
系统性地挖掘股票市场的投资机会，力求在有效跟踪标的
指数的基础上获取超越标的指数的投资回报。

（1）超额收益模型：该模型通过构建多因子量化系统，
综合评估各证券之间的定价偏差。定价偏低的资产具有投
资价值，定价过高的资产应当考虑回避。

其中，多因子量化系统基于对证券市场运行特征的长期研
究以及大量历史数据的实证检验，选取价值因子、盈利质
量因子、成长性因子、技术因子、流动性因子、分析师因
子等多类对股票超额收益具有较强解释能力的因子进行
构建。

（2）风险模型：该模型控制投资组合对各类风险因子的
敞口，包括行业偏离度、风格偏离度、波动率等，力求将
主动风险以及跟踪误差控制在目标范围内。

在正常市场情况下，本基金追求日均跟踪偏离度的绝对值
不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 6.50%。

（3）成本模型：该模型根据各类资产的市场交易活跃度、
市场冲击成本、印花税、佣金等预测本基金的交易成本，
以减少交易对业绩造成的负影响。

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。