公告日期：2024-04-17

万家基金管理有限公司
万家沪深 300 成长交易型开放式指数证
券投资基金招募说明书

（2024 年第 1号）

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二零二四年四月


重要提示

万家沪深 300 成长交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）于2022年7月22日经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1606号文准予注册。
基金合同生效日为 2022 年 12 月 28 日。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为沪深 300 成长指数。沪深 300 成长指数以沪深 300 指数样
本为样本空间。选样方法如下：

（1）对样本空间内证券，计算其成长因子的指标值。成长因子包含三个指标：主营业务收入增长率、净利润增长率和内部增长率；

（2）对上述待选样本中，计算其成长评分；

（3）在上述待选样本中，选取成长评分最高的 100 只证券作为沪深 300 成
长指数的样本。

沪深 300 成长指数的计算公式为：报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000。其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样本权重不超过 10%。

标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司官方网站，网址：https://www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资有风险，投资者在投资本基金前，应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金的特有风险和其他风险等。本基金的特有风险包括：（1）指
数化投资的风险。包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险等；（2）ETF 运作的风险。包括可接受股票认购导致的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、成份股停牌的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、沪市成份证券申赎处理规则带来的风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标识设置不合理的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构服务的风险、退市风险等；（3）本基金投资特定品种的特有风险。包括股指期货投资风险、股票期权投资风险、国债期货投资风险、资产支持证券投资风险、存托凭证投资风险、参与融资和转融通证券出借业务的风险等。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险。

本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪沪深 300 成长指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

本基金的具体风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

在现有结算规则下，当日竞价买入的基金份额，当日可以赎回；当日申购的基金份额，当日可以竞价卖出，次一交易日可以赎回。

投资者投资于本基金前请认真阅读证券交易所及登记机构的相关业务规则及其不时的更新，确保具备相关专业知识后方可参与本基金的认购、申购、赎回及交易。投资者一旦认购、申购或赎回本基金，即表示对基金认购、申购和赎回所涉及的基金份额的证券变更登记方式以及申购赎回所涉及组合证券、现金替代、现金差额等相关的交收方式已经认可。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1.00 元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份
额净值……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。