公告日期：2023-07-14

华泰柏瑞基金管理有限公司

华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券
投资基金

更新的招募说明书

2023 年第 1 号

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

二〇二三年七月

华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金招募说
明书（更新）

重要提示

华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）根据
2022 年 6 月 29 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予华泰柏瑞国
证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2022]1400 号）进
行募集。本基金的基金合同于 2022 年 08 月 11 日正式生效。

华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金的标的指数为国证疫苗与生物科技指数。指数编制方案简介如下：

1、样本空间

在深圳证券交易所、上海证券交易所上市交易且满足下列条件的所有 A股：

（1）非 ST、*ST 股票；

（2）上市时间超过六个月；

（3）公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；

（4）公司最近一年经营无异常、无重大亏损；

（5）考察期内股价无异常波动；

（6）公司业务领域属于生物科技产业，包括疫苗、血液制品、生物药物、生物检验、生物技术服务等细分领域。

2、选样方法

首先，计算入围选样空间股票在最近半年的 A股日均总市值和 A 股日均成交金额；

其次，对入围股票在最近半年的 A股日均成交金额按从高到低排序，剔除排名后 20%的股票；

然后，对选样空间剩余股票按照最近半年的 A 股日均总市值从高到低排序，选取前 50 名
股票作为指数样本股，样本数量不足则按实际数量纳入。

标的指数具体编制方案及成份股信息详见深圳证券信息有限公司网站，网址：http://www.cnindex.com.cn。

本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。

本基金是跟踪国证疫苗与生物科技指数的交易型开放式基金，投资本基金可能遇到的风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、成份股停牌的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风险、管理风险与操作风险、技术风险、流动性风险、资产支持证券的投资风险、股指期货的投资风险、存托凭证的投资风险、融资及转融通业务的风险、基金合同自动终止的风险、不可抗力等等。

本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。

本基金可投资资产支持证券。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险、提前偿付风险等风险。

本基金可投资于股指期货。股指期货是一种挂钩股票指数的金融衍生工具，带有一定的投资杠杆，可放大指数的损益；同时，股指期货可进行反向卖空交易。因……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。