一季度,A股市场整体先抑后扬,主要指数表现有所分化。其中,沪深300涨3.10%;中证500跌2.64%;创业板指跌3.87%。行业上(中信分类),石油石化、家电、银行收益较高;综合、医药、电子表现萎靡。风格上,大盘、价值相对占优。阶段表现上,市场整体似乎以春节前一周作为分水岭。年初,市场下跌依然延续去年的逻辑,计入了国内经济有效需求不足等问题和美国降息预期的修正。所以,开年仍是高股息资产表现坚挺。此后,由于市场下跌又引发了衍生产品敲入、量化策略清盘等连锁反应,导致跌幅进一步扩大,尤其是小微盘股。总体上,边际影响更大的是股票市场微观流动性变化和下跌带来的负反馈。节前一周,在汇金、证金等陆续增持ETF的大资金带动下,市场整体反攻。同时,政策上加强了对量化私募管理、更新转融通规则等举措助力市场情绪改善。以微观流动性和情绪为主导的多重因素积极作用下,市场进入反弹区间。相对来说,前期跌幅较大的板块反弹更多。
本基金跟踪标的为中证上海环交所碳中和指数。中证上海环交所碳中和指数从沪深市场中选取100只业务涉及清洁能源、储能等深度低碳领域,以及高碳排放行业中减排潜力较大的上市公司证券作为指数样本,以反映沪深市场中对碳中和贡献较大的上市公司证券的整体表现。本基金采用完全复制法进行投资,即原则上按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
运作层面上,本基金在报告期内基本保持满仓,并根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组合。各项操作和指标均符合基金合同的要求。