二季度,A股市场整体波动伴随宏观经济复苏强度变化而有所放大,主要指数走势较为低迷。其中,沪深300跌5.15%;中证500跌5.38%;创业板指跌7.69%。行业上(中信分类),通信、家电、传媒、走势强劲;消费者服务、食品饮料、农林牧渔跌幅较大。风格上,小市值表现相对稍好。阶段表现上,四月中上旬依然延续一季度趋势,继续上涨;下旬后,市场判断经济脉冲修复阶段已经过去,内生动能逐渐减弱,A股整体进入调整区间直至5月末,包括此前热点“人工智能”和“中特估”。海外方面,降息预期的反复对国内市场也有一定程度的扰动。6月份,过度悲观的预期逐渐修正,市场对后续政策期待值提高,指数呈现涨跌互现的局面。
本基金跟踪标的为中证上海环交所碳中和指数。中证上海环交所碳中和指数从沪深市场中选取100只业务涉及清洁能源、储能等深度低碳领域,以及高碳排放行业中减排潜力较大的上市公司证券作为指数样本,以反映沪深市场中对碳中和贡献较大的上市公司证券的整体表现。本基金采用完全复制法进行投资,即原则上按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
运作层面上,本基金在报告期内基本保持满仓,并根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组合。各项操作和指标均符合基金合同的要求。