公告日期：2023-06-30

华夏中证智选 500 成长创新策略交易型
开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
2023 年 6 月 30 日公告

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司



重要提示

华夏中证智选 500 成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）
已经中国证监会 2022 年 1 月 5 日证监许可[2022]29 号文准予注册。本基金基金合同于 2022
年 7 月 19 日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为中证智选500成长创新策略指数（以下简称“500成长创新”）。

1、样本空间

500成长创新以中证500指数样本为样本空间。

2、选样方法

（1）对样本空间内的所有待选样本，计算质量因子得分，然后分别在每个行业内根据质量因子得分由高到低排名，选取排名前一半待选样本；

对于金融行业，质量因子得分由ROE指标在行业内的百分比排名得到；对于其余行业，质量因子得分由净营运资产、总应计盈余、短期债务覆盖率、速动比率、毛利率、资产收益率等指标在行业内的百分比排名经简单平均得到；

（2）计算剩余待选样本的基础得分：对于500成长创新指数，基础得分等于待选样本在行业内等比例占比乘以该行业在中证500中权重占比的乘积；

（3）分别计算待选样本的创新因子倾斜得分、成长因子倾斜得分和一致预期成长因子倾斜得分：创新因子倾斜得分由研发支出占比和研发支出增长等指标在行业内的百分比排名经简单平均并线性转换得到；成长因子倾斜得分由净利润增长、营收增长和息税前利润增长等指标在行业内的百分比排名经简单平均并线性转换得到；一致预期成长因子倾斜得分由一致预期净利润上调和一致预期评级上调等指标在行业内的百分比排名经简单平均并线性转换得到；

（4）计算待选样本的调整后得分：调整后得分等于基础得分、创新因子倾斜得分、成长因子倾斜得分和一致预期成长因子倾斜得分的总和；

（5）500成长创新指数从待选样本中，经剔除调整后得分为负的待选样本后，按调整后得分由高到低排序，选取排名前100只待选样本作为指数样本，数量不足时全部纳入。

3、指数计算


指数计算公式：

报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000

其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使样本以调整后得分为基础加权。

标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司官方网站，网址：https://www.csindex.com.cn

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，衍生品投资风险，可转换债券和可交换债券的投资风险，存托凭证投资风险，参与转融通证券出借业务风险，本基金的其他特定风险等。本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险。此外，本基金作为交易型开放式指数证券投资基金，特定风险还包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险，标的指数波动的风险，基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险，指数编制机构停止服务的风险，标的指数变更的风险，成份券停牌或违约的风险，基金份额二级市场交易价格折溢价的风险，申购赎回清单差错风险，参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险，退市风险，投资者申购赎回失败的风险，基金份额赎回对价的变现风险，代理买卖风险，沪市成份证券申赎处理规则带来的风险，基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险,套利风险，第三方机构服务的风险等。

本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时，本基金属于指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证智选 500 成长创新策略指数，其
风险收益特征与标的指数所表征的证券市场组合的风险收益特征相似。根据 2017 年 7 月 1
日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变基金……
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