本基金跟踪的标的指数为中证智选500成长创新策略指数,该指数以中证500为样本空间,采用质量、成长、创新等因子进行选样和加权,旨在为投资者提供基于宽基指数的多因子策略投资工具。截至2022年9月30日,中证智选500成长创新策略指数成份股100只。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。
3季度,国内经济运行平稳,局部疫情偶发,社融、投资、消费低位徘徊;海外激烈动荡,美联储鹰派加息,令美债利率和美元升至多年以来的高位,非美国家货币被动贬值压力巨大,资本外流压力造成资本市场波动加剧;欧洲能源危机会否引发欧洲债务危机引人关注。
经济周期维度,当前国内已在回落象限运行满一年,未来会在某个时点步入复苏象限;美国经济运行在高位,未来会步入衰退象限。经济周期位置的转换,会带来汇率和权益市场的强弱切换。
权益资产自身的周期维度,21年初见顶至今已运行超一年半的下跌周期,今年前9个月有7个月在下跌,市场调整持续的时间已接近A股历来大级别调整的平均周期。
在此背景下,整个3季度A股及港股均运行在下跌周期,利率冲高回落震荡。大宗商品在需求疲弱的阶段,价格保持韧性。黄金受制于强势美元。总之,几乎所有资产均被美元压制,转机取决于美元何时见顶。
本基金于2022年7月15日成立,基金管理人在建仓期内实施完成组合调整,逐步实现贴近标的指数。基金投资运作方面,作为被动指数基金,本基金主要采取复制指数的投资策略,基金上市后,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。
本基金于2022年8月5日上市交易,为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经深圳证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动商。目前,本基金的流动商包括广发证券股份有限公司等。