公告日期：2024-10-25

易方达中证 500 质量成长交易型开放式指数证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：国信证券股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月
23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达中证 500 质量成长 ETF

场内简称 中证 500 成长 ETF

基金主代码 159606

交易代码 159606

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 17 日

报告期末基金份额总额 535,222,838.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并
根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的


指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代
策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资
组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力
争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年
化跟踪误差控制在 2%以内。此外，本基金将以降
低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性
和收益性，适当参与债券和货币市场工具的投资。
为更好地实现投资目标，本基金管理人可投资具有
较高投资价值的可转换债券和可交换债券。为更好
地实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期
权。本基金参与股指期货和股票期权交易，将根据
风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流
动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易；在加强
风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据
投资管理的需要参与转融通证券出借业务。在条件
许可的情况下，为更好地实现投资目标，在加强风
险防范并遵守审慎原则的前提下，基金管理人可根
据相关法律法规，参与融资业务，以提高投资效率
及进行风险管理。

业绩比较基准 中证 500 质量成长指数收益率

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。