公告日期：2024-07-18

平安中证2000增强策略交易型开放式指数
证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安中证 2000 增强策略 ETF

场内简称 中证 2000ETF 增强

基金主代码 159556

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 27 日

报告期末基金份额总额 138,556,089.00 份

投资目标 本基金为增强策略交易型开放式指数证券投资基金，在力求对中证
2000 指数进行有效跟踪的基础上，通过科学的方法进行积极的指数
组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金
资产的长期增值。

投资策略 本基金采用指数增强策略，在标的指数成份券权重的基础上对行业配
置及个股权重等进行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础上获取超
越标的指数的投资收益。

本基金将以量化多因子模型构建股票组合。本模型通过数量化的方
式，配置一批具有显著选股效用的、逻辑互补的、相关性低的因子，
进而得到具有稳定超额回报的股票组合。本基金定时进行绩效归因评
价，对因子的有效性进行持续的跟踪，实现对于模型的动态风险管理。
基金经理根据市场状况结合因子变化趋势，对模型使用的因子结构进
行动态调整。

在正常情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对
值小于 0.35%，年化跟踪误差不超过 6.5%。如因标的指数编制规则调
整或其他因素导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管
理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度、跟踪误差的进一步扩大。

业绩比较基准 中证 2000 指数收益率


风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。