公告日期：2024-04-19

银华中证2000增强策略交易型开放式指数
证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中信证券股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 2000 增强 ETF

场内简称 2000 增强 ETF

基金主代码 159555

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 1 日

报告期末基金份额总额 88,462,705.00 份

投资目标 本基金在对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过量化策略精选个股
增强并优化指数组合管理和风险控制，力争获取超越业绩比较基准的
超额收益，谋求基金资产的长期增值。

投资策略 本基金采用指数增强投资策略，主要包括：

（1）指数化投资策略

本基金指数化投资以标的指数的成份股组成及其权重为基础，确
定本基金投资组合的基本构成和大致权重，并通过控制投资组合中个
股权重对标的指数成份股权重的偏离，实现对标的指数的跟踪和对跟
踪误差的控制。

（2）量化增强投资策略

本基金将在力争有效控制风险及交易成本的基础上构建和优化
投资组合，其中股票选择以指数成份股及备选成份股为主，同时适当
投资于非成份股，并在全市场优先选择综合评估价值较高的股票，对
投资组合构成及权重进行优化调整，以争取实现指数增强的目标。
建仓完成后，本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的
80%，投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基
金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约
需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其


中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等，因法律法
规的规定而受限制的情形除外。

业绩比较基准 中证 2000 指数收益率

风险收益特征 本基金是股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于债券
型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，采用指数增强投资策
略跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益……
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