公告日期：2024-07-19

海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基
金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十九日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 海富通中证 2000 增强策略 ETF

场内简称 2000ETF 增强

基金主代码 159553

交易代码 159553

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2024 年 3 月 27 日

报告期末基金份额总额 12,326,751.00 份

本基金通过数量化投资分析及基本面研究等方法进行
积极的组合管理与风险控制，力争控制本基金份额净
投资目标 值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝
对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 6.50%，同时
力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的
长期增值。

本基金主要投资策略包括：

投资策略 （一）股票投资策略

（1）标的指数。

本基金股票资产跟踪的标的指数为中证 2000 指数。


（2）量化增强策略

本基金一方面采用指数化被动投资策略以追求有效跟
踪标的指数，避免大幅偏离标的指数；另一方面采用
量化模型调整投资组合，力求实现高于标的指数的投
资收益。本基金运用的量化投资模型借鉴国际一流定
量分析的应用经验，利用多因子 alpha 模型预测股票超
额回报，在有效风险控制及交易成本最低化的基础上
优化投资组合。

（二）债券投资策略；（三）可转换债券和可交换债
券投资策略；（四）资产支持证券投资策略；（五）
股指期货投资策略；（六）国债期货投资策略；（七）
股票期权投资策略；（八）融资及转融通证券出借策
略；（九）存托凭证投资策略。

业绩比较基准 中证 2000 指数收益率

本基金属于股票型基金，其……
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