公告日期：2024-02-07

易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放
式指数证券投资基金招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二〇二四年二月

易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基
金招募说明书

重要提示

1、本基金根据 2023 年 8 月 23 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达恒生港
股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2023]1836 号）进行募集。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

3、本基金标的指数为恒生港股通高股息低波动指数。

恒生港股通高股息低波动指数在可通过互联互通交易的恒生综合指数成份股中选择满足以下条件的股票：

（1）上市时间至少一年；通过投资类指数的换手率测试及近 6 个月日均成交额至少
2000 万港币；连续三个最近财政年度皆有现金派息记录；及最近的完整财政年度派息比率必须为正数并不多于 100%。符合以下两个条件的证券将从指数候选名单中剔除：a.过去
12 个月股价下跌超过 50%；b.过去 12 个月股价表现在合资格候选股票中排名最差的
10%。

（2）净股息率排名最高的 75 只合资格证券会被甄别入围；净股息率 =除税后之每

股派息/股息数据截止日之收市价格。每股股息是参照检讨截止日前十二个月以除息日计
算收到的现金股息，如股票每半年（或每季）派发股息，即最近 2 期（或 4 期）的总股息；股息数据截止日前 12 个月内曾更改财政年度年结日之证券，倘为非现有成份股，将会在成份股筛选过程中被排除；倘为现有成份股，则以最近一个完整财政年度之股息作评审；如证券的净股息率高于 7%，其净股息率将会被再度检视并重新计算，任何一次性现
金之派息将被剔除入选的 75 只证券会按其年化波幅（即过去 12 个月至指数检讨截止日期间的每日对数回报之标准偏差）作升序排列；排名最高的 50 只证券会被选为成份股。

（3）成份股数目为 50，单只成份股权重上限为 5%。

标的指数具体编制方案及成份股信息详见恒生指数有限公司网站，网址：www.hsi.com.hk。

4、本基金投资于恒生港股通高股息低波动指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，其投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金投资于证券期货市场，基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生波动，投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中可能出现的各类风险。

投资本基金可能遇到的主要风险包括：本基金特有风险、市场风险、管理风险、流动性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、税收风险及其他风险等。本基金特有风险包括：（1）指数化投资的风险，包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数发布时间较短的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数变更的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、指数编制机构停止服务的风险等；（2）ETF 运作的风险，包括参考 IOPV 决策和IOPV 计算错误的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、成份股停牌的风险、基金分红特殊安排的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、基金管理人代理申赎投资者买券卖券的风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标识设置不合理的风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构服务的风险、退市风险等；（3）通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于港股通股票的风险；（4）投资特定品种（包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券、存托凭证等）的特有风……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。