公告日期：2024-10-25

大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券
投资基金（QDII）

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成纳斯达克 100ETF（QDII）

场内简称 纳斯达克 100 指数 ETF

基金主代码 159513

交易代码 159513

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2023 年 7 月 12 日

报告期末基金份额总额 4,646,549,100.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。

投资策略 1、股票投资策略

本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按
照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组
合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调
整。但因特殊情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的
指数时，基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股
以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具进行替

代，或者对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使
得投资组合紧密地跟踪标的指数。

特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限

制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指
数的成份股票长期停牌；（4）其它合理原因导致本基金
管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。

为有效管理投资组合，在正常市场情况下，本基金的风
险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过


0.35%，年跟踪误差争取不超过 4%。如因标的指数编制
规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差
超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟
踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。