公告日期:2024-04-19
大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券
投资基金(QDII)
2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 4 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 04 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成纳斯达克 100ETF(QDII)
场内简称 纳斯达克 100 指数 ETF
基金主代码 159513
交易代码 159513
基金运作方式 交易型开放式(ETF)
基金合同生效日 2023 年 7 月 12 日
报告期末基金份额 3,940,549,100.00 份
总额
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 1、股票投资策略
本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份股在标的指数
中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变
化进行相应调整。但因特殊情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数
时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股以及中国证监会允许基金
投资的其他金融工具进行替代,或者对投资组合管理进行适当变通和调整,
从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份
股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因
导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
为有效管理投资组合,在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日
均跟踪偏离度的绝对值争取不超过 0.35%,年跟踪误差争取不超过 4%。如因
标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了
上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一
步扩大。
2、金融衍生工具投资策略
(1)境外金融衍生品投资策略
为更好地实现本基金的投资目标,本基金还将在条件允许的情况下投资于远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品,以期降低跟踪误差水平。本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的金融衍生品进行交易。为了更好地跟踪标的指数,本基金还可通过投资外汇期货、外汇远期、外汇互换等来管理基金投资以及应对申购赎回过程中的汇率风险。
(2)境内金融衍生品投资策略
为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权、国债期货和其他经中国证监会允许的境内衍生金融产品,如与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。
1)股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差……
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