公告日期：2024-07-04

国泰基金管理有限公司
国泰中证港股通高股息投资交易型开放
式指数证券投资基金招募说明书

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：广发证券股份有限公司

二零二四年七月


目 录


重要提示...... 1
第一部分 绪言...... 4
第二部分 释义...... 5
第三部分 基金管理人......11
第四部分 基金托管人...... 23
第五部分 相关服务机构...... 26
第六部分 基金的募集...... 28
第七部分 基金合同的生效...... 33
第八部分 基金份额折算与变更登记...... 34
第九部分 基金份额的上市交易...... 35
第十部分 基金份额的申购与赎回...... 37
第十一部分 基金的投资...... 50
第十二部分 基金的财产...... 58
第十三部分 基金资产估值...... 59
第十四部分 基金的收益与分配...... 66
第十五部分 基金费用与税收...... 67
第十六部分 基金的会计与审计...... 69
第十七部分 基金的信息披露...... 70
第十八部分风险揭示...... 78
第十九部分 基金的终止与清算...... 89
第二十部分 基金合同内容摘要...... 91
第二十一部分 托管协议内容摘要...... 108
第二十二部分 对基金份额持有人的服务...... 125
第二十三部分 其他应披露事项...... 126
第二十四部分 招募说明书存放及其查阅方式...... 127
第二十五部分 备查文件...... 128

重要提示

1、本基金经中国证券监督管理委员会 2024 年 6 月 13 日证监许可【2024】
916 号文注册募集。

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

3、本基金标的指数为中证港股通高股息投资指数。

（1）样本空间

中证香港 300 指数样本中符合港股通条件的证券且过去三年连续现金分红，每年现金股息率均大于 0 的证券。

（2）选样方法

1）剔除样本空间内过去一年日均成交金额低于 5000 万港元的证券；

2）对样本空间内剩余证券，计算其过去三年的平均现金股息率并由高到低排名，选取排名前 30 的证券作为指数样本。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险和其他风险等。本基金特有风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离及跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、成份股停牌的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、基金退市
风险、投资人申购失败的风险、基金份额持有人赎回失败的风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标识设置风险、基金管理人代理申赎投资者买券卖券的风险、第三方机构服务的风险、投资资产支持证券的风险、投资股指期货的风险、投资国债期货的风险、投资股票期权的风险、投资存托凭证的风险、投资港股通标的股票风险、参与融资业务风险、参与转融通证券出借业务的风险、基金合同提前终止的风险等。

本基金可投资资产支持证券，主要存在与基础资产相关的风险、与资产支持证券相关的风险、与专项计划管理相关的风险和其他风险。

本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市场风险、信用风险、操作风险和法律风险等。

本基金可投资国债期货，可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。

本基金可投资股票期权，主要面临的风险包括市场风险、流动性风险、杠杆风险、信用风险和操作风险等。

本基金可投资国内依法发行上市的存托凭证，基金净……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。