公告日期:2024-04-26
博时上证科创板芯片交易型开放式指数
证券投资基金招募说明书
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
【重要提示】
博时上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金根据2023年11月7日中国证券监督管理委员会《关于准予博时上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》 (证监许可[2023]2518号)准予注册,进行募集。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金的标的指数为上证科创板芯片指数,编制方案如下:
1、指数名称和代码
指数名称:上证科创板芯片指数
指数简称:科创芯片
英文名称:SSE STAR Chip Index
英文简称:STAR Chip Index
指数代码:000685
2、指数基日和基点
该指数以2019年12月31日为基日,以1000点为基点。
3、样本选取方法
(1)样本空间
指数样本空间由满足以下条件的科创板上市的股票和红筹企业发行的存托凭证组成:
1)上市时间超过6个月,除非上市以来日均总市值排名在科创板市场前5位且上市时间超过3个月;
2)非退市风险警示证券。
(2)可投资性筛选
过去一年日均成交金额排名位于样本空间前90%。
(3)选样方法
1)对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券,选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试等领域的上市公司证券作为待选样本;
2)对待选样本按照过去一年日均总市值由高到低排名,当待选样本数量不足50只时,全部纳入;当待选样本数量超过50只时,选取排名前50的证券作为指数样本。
4、指数计算
指数计算公式为:报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000
其中,调整市值=∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间,以使单个样本权重不超过10%。
5、指数样本和权重调整
(1)定期调整
指数样本每季度调整一次,样本调整实施时间分别为每年 3 月、6 月、9 月 和 12 月
的第二个星期五的下一交易日。
权重因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。
(2)临时调整
特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站,网址:http://www.csindex.com.cn/。
证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。证券投资基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪上证科创板芯片指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
本基金资产投资于科创板,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险等。本基金资产若投资于创业板,会面临创业板发行、上市等业务规则与主板市场的相应规则不同而存在特有风险,包括但不限于创业板上市公司股票价格波动较大的风险、公司风险、退市风险等。
若本基金资产投资于股票期权,可能会面临价格波动风险、市场流动性风险、强制平仓风险、合约到期风险、行权失败风险、交易违约风险等。此外,行权失败和交收违约也是股票期权交易可能出现的风险,失去交易机会可能会对本基金的投资收益造成损失。
本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险。
本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌或退市等潜在风险,具体风险详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。
本基金……
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