公告日期：2024-07-02

广发上证科创板 100 增强策略交易型开放式指数证
券投资基金

上市交易公告书

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中信建投证券股份有限公司

注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司

上市地点：上海证券交易所

上市时间：2024 年 7 月 5 日

公告日期：2024 年 7 月 2 日


目录


一、 重要声明与提示...... 1
二、 基金概览 ...... 2
三、 基金的募集与上市交易...... 3
四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人...... 5
五、 基金主要当事人简介...... 7
六、 基金合同摘要 ...... 11
七、 基金财务状况 ...... 11
八、 基金投资组合 ...... 12
九、 重大事件揭示 ...... 15
十、 基金管理人承诺...... 16
十一、 基金托管人承诺...... 16
十二、 基金上市推荐人意见...... 16
十三、 备查文件目录...... 17
附件：基金合同摘要 ...... 18

一、 重要声明与提示

《广发上证科创板 100 增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，广发上证科创板 100 增强策略交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理人广发基金管理有限公司的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中信建投证券股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金
的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅 2024 年 6 月 12 日刊登在中国
证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）及广发基金管理有限公司网站（www.gffunds.com.cn）上的《广发上证科创板 100 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。特定风险还包括：标的指数回报与所代表的股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、投资特定品种（包括股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、存托凭证等）的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险、增强策略失效风险、被抢先交易降低基金投资收益风险等等。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数增强型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。


本基金为增强策略 ETF，面临增强策略失效风险，即本基金采用主动管理策略选股，可能存在策略失效，无法战胜指数收益的风险。本基金因主动增强策略调整、标的指数定期调样等原因发生大幅调仓时，由于难以在一个交易日内完成调整，可能出现股票调仓方向暴露，被其他投资者抢先建仓，抬高股价，进而造成基金建仓成本升高，投资收益下降的风险。
投资者认购本基金时需具有上海证券账户，但需注意，使用上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用基金管理人公告的认购清单/申购赎回清单中的上海证券……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。