公告日期：2024-06-14

易方达上证科创板 100 增强策略交易型开放
式指数证券投资基金招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二四年六月

易方达上证科创板 100 增强策略交易型开放式指数证券投资基
金招募说明书

重要提示

1、本基金根据 2024 年 4 月 26 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达上证科
创板 100 增强策略交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2024]700 号）进行募集。

2、基金 管 理人保证 《招募 说明书》的 内容真实、 准确、完整 。本基金经中国证监会注册，但 中国证监会对本基金 募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有 风险。

基金管理 人依照恪尽职守、诚 实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。

3、本基金标的指数 为上证科创板 100 指数。

（1）样本空间

指数样本空间由满足 以下条件的科创板上市的股票和红筹 企业发行的存托凭证组成：
1）上市时间超过 6 个月；

2）非退市风险警示 证券。

（2）可投资性筛选

过去一年日均成交金 额排名位于样本空间前 90%。

（3）选样方法

1） 对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，剔除科创 50 指数样本以及过去一
年日均总市值排名样 本空间前 40 名的证券作为待选样 本；

2） 对待选样本按照过去一年的日均总市值由高到低排名，选取排名在100名之前的证券作为指数样本。

（4）指数计算

指数计算 公式为：报告期指 数 =报告期样本 的调整市值 /除数× 1 000。其中，调整市
值＝ ∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见中证指数有限公司网站发布的计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样本权重不超过 10%，前五大样本权重合计 不超过 40%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。


4、本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%，投资于标的指数成份股及备选成份
股的资产 不低于非现金基金资 产的 80%，其投资目标是在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间 的日均跟踪偏离度及 年化跟踪误差的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报。本基金投 资于证券期货市场， 基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生波动，投资有风险，投 资者在投资本基金前 ，请认真阅读本基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信 息披露文件，全面认 识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受 能力，理性判断市场 ，自主判断基金的投资价值，对投资基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独 立决策，承担基金投资中可能出现的 各类风险。

投资本基 金可能遇到的主要风 险包括：本基金特有风险、市场风险、管理风险、流动性风险、 本基金法律文件中涉 及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风 险 、税收风险及其 他风险等。 本基金特有风 险包括：（1）与指数化投资相关的特定风险 ，包括标的指数回报 与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数编 制方案带来的风险、 标的指数变更的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 、跟踪误差控制未达 约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、指数编制机构停止服 务 的风险等；（2）采用 主动量化增 强策略 进行投资管理可能引致的特定风险，包括增强 策略失效风险、潜在 抢先交易风险、申赎成本增加风险、数据错误风险、模型风
险等；（3）ETF 运作的风险，包括可接受股票认购导致的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计
算错误的 风险、基金交易价格 与份额净值发生偏离的风险、投资组合证券停牌的风险、投资人申购 失 败的风险、投资 人赎回失败 的风险、申购 赎回清单中 设置较低的申购/赎回份额上限的 风险、深市证券申赎 处理规则带来的风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标识设 置不合理的风险、基 金份额赎回对价的变现风险、套利风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的 风险、第三 方机构服务的风险 、退市风险 等；（4）投资特定品种（包括股 指期货、国债期货……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。