公告日期:2024-03-27
易方达上证科创板 100 交易型开放式指数证
券投资基金更新的招募说明书
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
二〇二四年三月
重要提示
1、本基金根据 2023 年 10 月 24 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达上证科
创板 100 交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》(证监许可[2023]2399 号)进行募
集。本基金基金合同于 2023 年 11 月 8 日正式生效。
2、基金 管 理人保证 《招募 说明书》的 内容真实、 准确、完整 。本基金经中国证监会注册,但 中国证监会对本基金 募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断 或保证,也不表明投资于本基金没有 风险。
基金管理 人依照恪尽职守、诚 实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也 不保证最低收益。
3、本基金标的指数 为上证科创板 100 指数。
(1)样本空间
指数样本空间由满足 以下条件的科创板上市的股票和红筹 企业发行的存托凭证组成:
1)上市时间超过 6 个月;
2)非退市风险警示 证券。
(2)可投资性筛选
过去一年日均成交金 额排名位于样本空间前 90%。
(3)选样方法
1) 对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券,剔除科创 50 指数样本以及过去一
年日均总市值排名样 本空间前 40 名的证券作为待选样 本;
2) 对待选样本按照过去一年的日均总市值由高到低排名,选取排名在100名之前的证券作为指数样本。
(4)指数计算
指数计算公式为:报 告期指数 =报告期样本的调整市值/除数× 1000。其中,调整市
值= ∑(证券价格× 调整股 本数 ×权重 因子) 。调整股本 数的计算方法、除数修正方法参见中 证指数有限公司网站发布的计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间,以使单个样本权重不超过 10%,前五大样本权重 合计不超过 40%。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站,网址:
www.csindex.com.cn。
4、 本基金投资于上证科创板100 指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资
产的 80%且不低于基金资产净值的 90%,其投资目标是紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误 差的最小化。本基金 投资于证券期货市场,基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生 波动,投资有风险, 投资者在投资本基金前,请认真阅读本基金招募说明书、基金合同、 基金产品资料概要等 信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充 分考虑自身的风险承 受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对申购基金的意 愿、时机、数量等投 资行为作出独立决策,承担基金投资中可能出现的各类风险。
投资本基 金可能遇到的主要风 险包括:本基金特有风险、市场风险、管理风险、流动性风险、 本基金法律文件中涉 及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风 险 、税收风险及其 他风险等。 本基金特有风 险包括:(1)投资科创板股票的风险。包括 科 创板企业退市风 险、市场风 险、流动性风 险、监管规 则变化的风险等;(2)指数化投 资的风险,包括标的 指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标 的指数发布时间较短 的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数变更的风险、基金 投资组合回报与标的 指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的 指数值计算出错的风险、指数编制机构停止服务的风险等;(3)ETF 运作的风险,包括参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、成份股停牌 的风险、投资人申购 失败的风险、投资人赎回失败的风险、申购赎回清单中设置较低的申 购 /赎回份额 上限的风险 、申购赎回清单差 错风险、申 购赎回清单标识设置不合理的风险 、基金份额赎回对价 的变现风险、套利风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风 险 、第三方机构服务 的风险、退 市风险等; (4) 投资特定品种(包括股指期货、国债期货 、 股票期权等金融 衍生品、资 产支持证券、 存托凭证等 )的特有风险;(5)参与转融通证券出借业 务的风险等。
本基金的 具体运作特点详见基 金合同和招募说明书的约定。投资本基金可能面临的一般风险及特有风……
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