公告日期：2024-10-25

华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券
投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 A 股 ETF

场内简称 A 股 ETF（扩位证券简称：A 股 ETF）

基金主代码 563330

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2023 年 10 月 30 日

报告期末基金份额总额 131,421,000.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 1、股票（含存托凭证）的投资策略

本基金主要采用抽样复制法跟踪标的指数。抽样复制依托量化投资平
台，利用长期稳定的风险模型，以“跟踪误差最小化“为优化目标创
建组合，从而实现对标的指数的紧密跟踪。在正常市场情况下，本基
金力争做到日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不
超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和
跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离
度、跟踪误差进一步扩大。

本基金将根据投资目标，在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素
的基础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标
的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

2、债券投资策略；3、股指期货的投资策略；4、资产支持证券的投
资策略；5、融资及转融通证券出借业务。

业绩比较基准 中证 A 股指数收益率

风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上高于混合
型基金、债券型基金和货币市场基金。


本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用抽样复制策略，跟踪中
证 A 股指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的
风险收益特征。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 ……
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