超A增强驱动 擎领核心势能丨富国中证A500指数增强型证券投资基金

基金代码：A类022676，C类022677

基金管理人：富国基金管理有限公司

客服热线：400-888-0688

公司网站：www.fullgoal.com.cn

基金托管人：招商银行股份有限公司 

客服热线：95555

公司网站：www.cmbchina.com

风险提示：本资料仅为宣传材料，若有变动，请以本公司最新发布公告内容为准。基金有风险，投资须谨慎。请详细阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》等法律文件。本产品由富国基金管理有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。

2024年12月

Part 1

核心宽基再“升级”！

热门指数，增强加码

中证A500指数：最快破千亿的指数，自带光环

当前，被动投资浪潮势势不可挡，全市场股票型ETF总规模突破3万亿元关口，迎来新的里程碑时刻。

中证A500指数作为新“国九条”出台后发布的第一只核心宽基指数，正成为“现象级”指数产品。从指数推出仅一个月有余，中证A500指数ETF及其产品合计规模便超过1000亿元，创下境内指数相关基金最快突破千亿规模的纪录。目前跟踪中证A500指数的全部产品规模已超2000亿元。

数据来源：媒体新闻报道，数据截至2024年11月20日。

本基金为中证A500指数增强型基金，在对中证A500指数进行有效跟踪的基础上，通过指数量化进行积极的组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，为核心宽基投资再添场外布局利器！

亮点一：指数云集A股500强，成长价值“两手抓”

从编制规则来看，中证A500指数突破了传统指数的表征市场功能，更加注重宽基指数的投资功能，兼顾了大盘风格的价值属性和细分龙头的成长属性，以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。

亮点二：15年指数增强经验，为A500投资“强上加强”

比起以跟踪指数为投资目标的ETF及联接基金，指数增强基金更注重指数的差异化特征及基金管理人的投资管理能力。自2009年12月发行第一只指数增强基金——富国沪深300增强以来，富国基金已在指数增强领域深耕细作达近15年，指数研制及基金管理运作经验丰富，为A500指数核心资产投资加码。

亮点三：诞生于风口之上，A500增强布局恰逢其时

近期，国家高层密集释放政策利好，自上而下拉动经济复苏的力度持续加码，有利于国内经济的企稳回升；与此同时，美联储降息“靴子落地”，或有助于资金回流。基本面修复叠加资金面充裕，A股或将迎来改善。而在行业表现分化较小、板块轮动速度较快的当下，布局宽基的性价比和“相对确定性”尤为凸显。

注：以上内容及观点仅供参考，不构成具体投资建议。

Part 2

“热门宽基指数”

——中证A500指数的“增强版”

中证A500指数聚焦于全市场各行业中市值最大的500只股票，并纳入ESG、互联互通筛选标准，具有行业和个股分散、大盘均衡、新兴成长等特征。从股票数量、市值下沉空间、行业中性等维度看，中证A500指数增强相较于传统宽基大盘指数或有更多超额收益的空间。

特征一：历史长期业绩优，盈利表现较突出

中证A500指数自基日（2004年12月31日）以来的累计收益率为361%，同期沪深300和中证A100分别为289%、257%，超额收益明显。

中证A500指数的ROE（净资产收益率）为10.71%，而同时PB仅为1.47倍，在主流宽基指数序列中，具备较优的布局性价比。

特征二：市值更均衡，行业更年轻，兼顾实力与潜力

从成分股的市值规模上来看，中证A500与沪深300最为接近，整体以大中盘为主，和以中小盘为主的中证500和以小盘为主的中证1000差异较大。

中证A500指数成分股各行业分布较为均衡，重视指数整体对各个行业的表征；在此基础上，增加了行业中性处理，相较于沪深300指数，更注重对“新质生产力”的布局，更能反映经济高质量发展下的产业发展脉络。

特征三：更科学的编制方法，更多的指数增强空间

首先，相比传统宽基指数，中证A500指数股票数量更多且平均市值相对较小，无论是从覆盖的股票数量或是市值下沉的空间上，中证A500指数增强基金均提供了更多的增强空间。

其次，中证A500指数成分股各行业分布较为均衡，即使在保持行业中性的前提下，指数增强策略也有机会通过在更多的行业内寻找有效的选股因子来实现超额收益。如相比成长风格指数更偏向在成长股内部来寻找超额收益，中证A500指数增强基金在成长价值两类风格股票上均有机会，超额收益的来源更加多样化。

Part 3

“Beta+Alpha”

超A指数叠BUFF，加码核心投资

指数增强基金的收益来源可分为：Beta+Alpha。投资者在有机会享受到指数本身收益的同时，还有望通过富国长期积累研发的“多因子模型”享受到增强策略带来的超额收益。

本基金拟任基金经理徐幼华所管理的同类产品业绩，显现稳健的Alpha特征：

指数增强名将掌舵，“强上加强”

拟任基金经理 徐幼华

富国基金量化投资部副总经理

硕士，19年证券从业经历，13年投资管理年限

自2006年7月加入富国基金，指数增强基金管理经验丰富。现任富国中证红利指数增强、富国中证500指数增强（LOF）、富国中证1000指数增强（LOF）、富国大盘价值量化精选、富国MSCI中国A股国际通指数增强、富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF基金经理。

由徐幼华管理的指数增强型产品，自产品成立以来截至2024年9月30日，较同期业绩比较均获超额收益。其中，富国中证红利指数增强和富国中证500指数增强，自成立以来超额收益均实现翻番，分别为201.90%和112.06%。

数据来源：基金2024年度三季报，截至2024年9月30日。富国中证红利指数增强于2012年4月由富国天鼎中证红利指数增强更名而来，后者于2008年11月20日由汉鼎证券投资基金转型而来，2019-2023年基金份额净值增长率与其同期业绩比较基准收益率（中证红利指数收益率*90%+一年期银行储蓄存款利率(税后)*10%）分别为20.58%(14.39%)、7.55%(3.50%)、17.70%(12.25%)、-3.31%(-4.60%)、6.94%（1.01%），成立以来为326.72%（157.16%），数据来自基金定期报告；基金经理变动情况：宋小龙(2006年11月至2010年1月)，常松(2008年11月至2011年5月)，徐幼华(2011年5月至今)、方旻(2014年11月至今)，上述数据仅指富国中证红利指数增强A类 。富国中证500指数增强成立于2011年10月12日，2019-2023年度基金份额净值增长率与其同期业绩比较基准收益率(中证500指数收益率*95%+1%(指年收益率,评价时按期间折算)）分别为31.49%(26.32%)、29.23%(21.12%)、17.12%(15.97%)、-16.09%(-18.50%)、-2.08%（-6.09%），成立以来为163.22%（60.68%），数据来自基金定期报告；历任基金经理变动情况：李笑薇（2011年10月至今）、徐幼华（2011年10月至今）、方旻（2014年11月至今）。上述数据仅指富国中证500指数增强（LOF）A类。富国中证1000指数增强成立于2018年5月31日，2019-2023年基金份额净值增长率与其同期业绩比较基准收益率(中证1000指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%）分别为41.37%(24.44%)、40.18%(18.57%)、27.33%(19.52%)、-14.40%(-20.49%)、-0.15%（-5.91%），成立以来为82.31%（-4.50%），数据来自基金定期报告。历任基金经理变动情况：徐幼华（2018年5月至今）、方旻（2018年5月至今）、王保合（2022年10月至今），上述数据仅指富国中证1000指数增强（LOF）A类。富国MSCI中国A股国际通指数增强成立于2018年12月25日， 2019-2023年基金份额净值增长率与其同期业绩比较基准收益率(MSCI中国A股国际通指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%）分别为34.13%（33.36%）、42.69%（29.80%）、12.70%（-0.29%）、-14.82%（-19.90%）、-4.26%（-12.18%），成立以来为76.04%（20.71%），数据来自基金定期报告。历任基金经理变动情况：徐幼华（2018年12月至今）、方旻（2019年1月至今），上述数据仅指富国MSCI中国A股国际通指数增强A类。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

富国“量化大司”，为指数投资做加法

富国基金量化投资：团队强，布局广

经验丰富：富国量化团队于2009年成立，至今已15年；

团队强大：团队目前共20余人，平均从业超11年；公司副总经理李笑薇博士领军，汇聚众多投研干将，名校人才济济一堂；

产品线丰富：产品线布局丰富，包括指数增强、被动指数、ETF、绝对收益、主动量化等。

富国基金指数增强：实力规模兼优

注重指数研制，拥有多项“第一”：2009年12月发行国内第一只量化增强基金——富国沪深300指数增强；2011年9月发行国内第一只量化增强的中证500指数公募基金——富国中证500指数增强；2008年11月发行国内唯一的中证红利指数增强策略基金——富国中证红利指数增强；

当前全市场指数增强基金规模超2287亿元，其中富国基金指数增强基金规模达373亿元。

Part 4

产品概要

风险提示：市场有风险，投资需谨慎；请投资者详细阅读产品法律文件，根据自身风险承受能力审慎决策。投资者投资指数基金，请关注指数基金投资风险，包括但不限于标的指数回报与股票市场平均回报偏离、标的指数波动、基金投资组合回报与标的指数回报偏离等。经富国基金评定，本基金的风险等级为R3中风险，适合风险承受能力为C3及以上的投资者。本基金风险等级及适配投资者等级以销售机构评定结果为准。

产品概要

$富国中证A500ETF发起式联接A(OTCFUND|022463)$

$富国中证A500ETF发起式联接C(OTCFUND|022464)$

$富国中证A500指数增强A(OTCFUND|022676)$

$富国中证A500指数增强C(OTCFUND|022677)$

$富国中证A500ETF发起式联接Y(OTCFUND|022902)$

#宇树机器狗引发热议 ，机器人风口再起？##银行股集体回调，工商银行领跌#

基金风险提示书

尊敬的投资者：

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当投资者购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

投资者在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人富国基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等，详阅基金招募说明书“风险揭示”章节。

三、本基金的募集初始面值为1元，在市场波动等因素的影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。

四、特殊风险揭示：

（1）本基金为指数基金，基金所跟踪标的指数的历史表现不预示其未来表现，不构成对基金业绩表现的保证，请投资者关注指数基金的投资风险，本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位，在股票市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。

（2）本基金标的指数的编制机构为中证指数有限公司。标的指数由指数公司编制和计算，其所有权归属指数公司。指数公司将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站http://www.csindex.com.cn。

（3）本基金可以投资于港股通标的股票，将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。  

（4）本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、存托凭证、科创板股票等品种，可参与融资与转融通证券出借业务，将面临相关投资品种和业务的特有风险。

（5）基金终止清盘风险。基金合同生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，如基金管理人提议终止基金合同并经基金份额持有人大会表决通过的，基金合同终止；若出现标的指数不符合要求、指数编制机构退出等情形，基金管理人将提出转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等解决方式并在6个月内召集持有人大会进行表决，大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、富国中证A500指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）由富国基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站www.fullgoal.com.cn进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

七、投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构申购和赎回基金。基金销售机构名单详见《招募说明书》以及相关公示信息。基金管理人/基金销售机构根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同销售机构采用的评价方法和风险等级评价结果可能存在不同，投资者在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。经富国基金评定，富国中证A500指数增强型证券投资基金的风险等级为R3中风险，适合风险承受能力为C3及以上的投资者。产品风险等级及适配投资者等级以销售机构评定结果为准。