公告日期：2024-01-19

易方达中证 500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月十九日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达中证 500 增强策略 ETF

场内简称 增强 500、中证 500ETF 增强

基金主代码 563030

交易代码 563030

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2023 年 2 月 17 日

报告期末基金份额总额 310,169,000.00 份

投资目标 在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，追求超越
业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金为增强策略交易型开放式指数证券投资基
金，力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟


踪误差不超过 6.5%；同时通过量化策略进行投资组
合管理，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
股票（含存托凭证）投资方面，本基金指数化投资
以标的指数的构成为基础，通过对各成份股权重偏
离的控制，实现对标的指数的跟踪。本基金利用基
金管理人自主研发的定量投资模型预测股票超额
回报，在力争有效控制风险及交易成本的基础上构
建和优化投资组合，其中股票选择以指数成份股及
备选成份股为主，同时适当投资于非成份股，并根
据定量投资模型在全市场优先选择综合评估较高
的股票，对投资组合构成及权重进行优化调整。
此外，为更好地实现投资目标，本基金将综合考虑
流动性和收益性，适当参与债券和货币市场工具的
投资。同时，本基金可投资股指期货、股票期权和
国债期货。在加强风险防范并遵守审慎原则的前提
下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券
出借业务，并可根据相关法律法规参与融资业务。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率

风险收益特征 本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收
益水平高于混合型……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。