公告日期：2024-07-18

招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度
报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中信建投证券股份有限公司

送出日期：2024 年 7 月 18 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商中证国新央企股东回报 ETF

场内简称 央企回报（扩位证券简称：央企回报 ETF）

基金主代码 561960

交易代码 561960

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2023 年 5 月 24 日

报告期末基金份额总额 124,785,247.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基
投资目标 金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误
差控制在 2%以内。

本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份券组成及其
权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份券及其权重的
变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标
的指数成份券时，基金管理人可采取包括成份券替代策略在内的
其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的
投资策略 指数的目的。特殊情形包括但不限于：（1）法律法规的限制；（2）
标的指数成份券流动性严重不足；（3）标的指数的成份券长期停
牌；（4）标的指数成份券进行配股或增发；（5）标的指数成份券
派发现金股息；（6）标的指数编制方法发生变化；（7）其他可能
严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟
踪误差控制在 2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导


致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪
误差进一步扩大。

对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投
资等情况，导致本基金无法获得足够数量的成份券时，基金管理
人将通过投资成份券、备选成份券、非成份券、成份券衍生品等
进行替代，运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，
追求尽可能贴近标的指数的表现。

本基金其他主要投资策略包括：债券投资策略、可转换债券和可
交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略、
参与融资及转融通证券出借业……
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