公告日期:2024-04-22
博时中证 1000 增强策略交易型开放式指数
证券投资基金
2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中信证券股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年四月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时中证 1000 增强 ETF
场内简称 1000 增强 ETF
基金主代码 561780
交易代码 561780
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2023 年 11 月 2 日
报告期末基金份额总额 26,955,790.00 份
本基金通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,在对标的指数有效
投资目标 跟踪的基础上,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增
值。
本基金在指数化投资的基础上,通过量化增强等增强策略进行组合优化,在
控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益。
本基金将以博时数量化模型对股票的回报预测为基础,综合考虑组合与业绩
比较基准的跟踪误差、行业偏离、交易成本等,进行投资组合构建和优化。
投资组合的股票选择将以指数成份股及备选成份股为主,并根据博时数量化
投资策略 模型对股票的回报预测,优先选择成份股和非成份股中综合评估较高的股票,
对指数中的股票权重进行调整,以达到指数增强的目的。本基金力争控制投
资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小
于 0.35%,预期年化跟踪误差不超过 6.5%。
本基金的投资策略还包括债券(除可转换债券、可交换债券外)投资策略、
资产支持证券投资策略、可转换债券、可交换债券投资策略、衍生品投资策
略、融资和转融通证券出借的投资策略、存托凭证投资策略等。
业绩比较基准 中证 1000 指数收益率
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券
风险收益特征 型基金与货币市场基金。本基金为指数增强型基金,跟踪中证 1000 指数,其
风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中信证券股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
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