公告日期：2024-07-19

华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券
投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中医药

场内简称 中医药（扩位证券简称：中医药 ETF）

基金主代码 561510

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2022 年 7 月 26 日

报告期末基金份额总额 88,206,015.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控
制在 2%以内。

投资策略 1、股票的投资策略

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成
及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权
重的变动进行相应调整：当标的指数进行定期调整、指数样本空
间或者编制规则变更时，本基金将根据标的指数的编制规则及调
整公告，及时进行投资组合的优化调整，尽量降低跟踪误差，力
争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以
内。

2、存托凭证的投资策略

本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根
据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，
追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

3、债券投资策略

本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财
政政策与货币市场政策等因素对债券的影响，进行合理的利率预


期，判断市场的基本走势，构建债券投资组合，以保证基金资产
流动性，并降低组合跟踪误差。

4、股指期货的投资策略

本基金投资股指期货时，将严格根据风险管理的原则，以套期保
值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。
股指期货的投资主要采用流动性好、交易活跃的合约，通过多头
或空头套期保值等策略进行套期保值操作，力争利用……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。