公告日期：2024-10-25

国泰沪深 300 增强策略交易型开放式指数证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和本基金基金合同的有关约定，本基金管
理人经与基金托管人协商一致，决定自 2024 年 10 月 8 日起调低本基金的管理费率，并相应
修改基金合同等法律文件的相关条款。具体可查阅本基金管理人于 2024 年 9 月 30 日发布的
《关国泰基金管理有限公司关于调低国泰沪深 300 增强策略交易型开放式指数证券投资基金管理费率并修改基金合同等法律文件的公告》。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰沪深 300 增强策略 ETF

场内简称 300 增强 ETF

基金主代码 561300

交易代码 561300

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 1 日

报告期末基金份额总额 3,367,964,969.00 份


本基金在对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过量化策
略精选个股增强并优化指数组合管理和风险控制，力争获
投资目标

取超越业绩比较基准的超额收益，实现基金资产的长期增
值。

1、股票投资策略：本基金将运用指数化的投资方法，通
过控制对各成份股在标的指数中权重的偏离，控制跟踪误
差，达到对标的指数的跟踪目标。在复制标的指数的基础
上，综合运用超额收益模型、风险模型、成本模型选择具
有较高投资价值的股票构建投资组合。本基金个股选择范
围包括标的指数成份股及备选成份股、预计指数定期调整
中即将被调入的股票、非成份股中流动性良好、基本面优
质或者与标的指数成份股相关度高的股票等。在坚持模型
驱动的纪律性投资的基础上，遵循精细化的投资流程，严
格控制组合在多维度上的风险暴露，并不断精进模型的修
正和组合的优化，系统性地挖掘股票市场的投资机会，力
求在有效跟踪标的指数的基础上获取超越标的指数的超
投资策略 额收益。（1）超额收益模型：该模型通过构建多因子量
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。