公告日期：2023-11-30

摩根中证碳中和 60 交易型开放式指数证券投资基金

招募说明书（更新）

注册文号：中国证监会证监许可[2022]2567 号文

注册日期：[2022 年 10 月 24 日]

基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司

【重要提示】

1、本基金于 2022 年 10 月 24 日经中国证券监督管理委员会证监许可
[2022]2567 号文注册。

2、基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应当认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

3、本基金标的指数为中证碳中和 60 指数。

（1）指数样本空间

同中证全指指数的样本空间

（2）可投资性筛选

过去一年日均成交金额排名位于样本空间前 90%。

（3）选样方法

1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，选取深度低碳和高碳减排两大领域的上市公司证券作为待选样本：

？深度低碳领域：清洁能源与储能、绿色交通、减碳与固碳技术等；

？高碳减排领域：火电、钢铁、建材、有色金属、化工、建筑等；

2）从深度低碳与高碳减排领域，按两者样本数 7:3 的比例，合计选取 60 只
待选样本作为指数样本：

对于深度低碳领域的待选样本，按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名靠前的 42 只证券作为指数样本；

对于高碳减排领域的待选样本，分别计算其在各细分领域内的过去一年日均总市值排名和中证碳减排评价分数排名，并以两者的算术平均作为综合排名，选取各细分领域内综合排名靠前的 3 只，合计 18 只证券作为指数样本。


（4）指数计算

指数计算公式为：

报告期指数=（报告期样本的调整市值/除数）×1000

其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样本权重不超过 10%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

4、本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：管理风险与操作风险、技术风险、不可抗力、本基金的特定风险等等。本基金是跟踪中证碳中和 60 指数的交易型开放式基金，投资本基金可能遇到的特定风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标风险、指数编制机构停止服务的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、成份股停牌的风险、成份股退市的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风险、投资资产支持证券、股指期货、股票期权的风险、参与融资及转融通证券出借业务的风险、投资于存托凭证的风险、流动性风险等。

本基金可参与资产支持证券的投资，存在因投资资产支持证券而带来的风险，包括价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。

本基金可参与股指期货投资，存在因投资股指期货而带来的风险，包括市场风险、市场流动性风险、结算流动性风险、基差风险、信用风险、作业风险等。
本基金可参与股票期权投资，存在因投资股票期权而带来的风险，包括市场风险、流动性风险、保证金风险、基差风险、信用风险、操作风险等。

本基金可根据法律法规的规定参与融资，可能存在杠杆风险和对手方交易风险等融资业务特有风险。


本基金可以参与转融通证券出借业务，可能面临因此带来的流动性风险、信用风险及市场风险等投资风险。

本基金可以参与存托凭证的投资，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

本基金为股票型指数基金，其预期风险和预期收益高……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。