公告日期：2024-01-22

摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人：中信建投证券股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月二十二日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 摩根中证创新药产业 ETF

基金主代码 560900

交易代码 560900

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 19 日

报告期末基金份额总额 235,969,080.00 份

本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求
投资目标 跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。

1、资产配置策略

为了实现追踪误差最小化，本基金投资于标的指数的成份
投资策略

股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且
不低于非现金基金资产 80%。


2、股票投资策略

（1）投资组合构建

本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股
在标的指数中的基准权重构建股票资产组合，当预期成份
股发生调整和成份股发生配股、增发、分红、长期停牌等
行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数
的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不
足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，
基金经理将配合使用其他合理的投资方法作为完全复制
法的补充，构建本基金实际的投资组合，以追求尽可能贴
近标的指数的表现，有效控制跟踪误差。本基金将根据市
场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动性
等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替
代，以期在规定的风险承受限度内，尽量缩小跟踪误差。
（2）投资组合调整

1）定期调整

本基金所构建的投资组合将定期根据所跟踪标的指数成
份股的调整进行相应的跟踪调整。指数调整方案公布后，
本基金将及时对现有组合的构成进行相应的调整，若成份
股的集中调整短期内会对跟踪误差产生较大影响，将采用
逐步调整的方式。

2）不定期调整

①根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等
股权变动而需进行成份股权重调整时，本基金将根据标的
指数权重比例的变化，进行相应调整。

②当标的指数成份股因停牌、流动性不足等因素导致基金
无法按照指数权重进行配置，基金管理人将综合考虑跟踪
误差和投资者利益，选择相关股票进行适当的替代。

③本基金将根据申购和赎回情况对股票投资组合进行调


整，保证基金正常运行，从而有效跟踪标的指数。

本基金力争日均……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。