公告日期：2024-01-19

鹏华中证1000增强策略交易型开放式指数
证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 1000ETF 增强

场内简称 1000 鹏华(扩位简称:1000ETF 增强)

基金主代码 560590

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2023 年 9 月 1 日

报告期末基金份额总额 19,710,000.00 份

投资目标 本基金在力求有效跟踪标的指数基础上，通过主动化投资管理，力争
获取超越指数表现的投资收益。

投资策略 1、股票投资策略

本基金以中证 1000 指数为标的指数，基金股票投资方面将主要采用
指数增强量化投资策略，在力求有效跟踪标的指数基础上，力争获取
超越指数表现的投资收益。

指数增强量化投资策略主要借鉴国内外成熟的组合投资策略，在对标
的指数成份股及其他股票基本面的深入研究的基础上，运用多因子量
化选股模型构建投资组合，同时优化组合交易并严格控制组合风险，
力求实现超额收益。

（1）多因子量化选股模型

本基金将以多因子量化选股模型构建股票组合。多因子模型针对个股
构建价值、质量、动量、成长、一致预期等因子，通过量化方法处理
因子与个股超额回报之间的特征关系，挑选出具有基本面逻辑支撑和
统计意义有效的因子组合，进而得出具有稳定超额回报的股票组合。
本基金对因子的有效性进行持续的跟踪，分析其变化规律，基金经理

根据市场状况结合因子变化趋势，对模型使用的因子结构进行动态调整。
（2）风险控制与调整
本基金在追求超额收益的同时，需要控制跟踪偏离过大的风险。基金将根据投资组合相对标的指数的暴露度等因素的分析，对组合跟踪效果进行预估，及时调整投资组合，力求将跟踪误差控制在目标范围内。本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%，年跟踪误差不超过 6.5%。
（3）投资组合优化模型
本基金将综合考虑预期回报、风险及交易成本进行投资组合优化。选股范围以标的指数成份股为主，也包括非成份股中与成份股相关性强，流动性好，基本面信息充足的股票。
（4）存托凭证投资策略
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
2、债券投资策略
本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等……
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