公告日期：2024-07-19

大成中证红利低波动 100 交易型开放式指
数证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中信建投证券股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 08 日（基金合同生效日）起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成中证红利低波动 100ETF

场内简称 红利低波动 100ETF

基金主代码 560520

交易代码 560520

基金运作方式 交易型开放式（ETF）

基金合同生效日 2024 年 4 月 8 日

报告期末基金份额总额 14,751,000.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正
常市场情况下，本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过

0.2%，年跟踪误差争取不超过 2%。

投资策略 本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股
在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指
数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生
调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购
和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某
些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通
和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是日均跟踪偏离度的
绝对值争取不超过 0.2%，年跟踪误差争取不超过 2%。

具体投资策略包括：（一）股票投资策略；（二）衍生金融产品投
资策略；（三）债券投资策略；（四）资产支持证券投资策略；

（五）融资及转融通证券出借策略；（六）存托凭证投资策略。

业绩比较基准 中证红利低波动 100 指数收益率


风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型
基金、债券型基金与货币市场基金。

本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策

略，跟踪中证红利低波动 100 指数，其风险收益特征与标的指数
所表征的市场组合的风险收益特征相似。

基金管理人 大成基金管理有限公……
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