上半年内,沪深300ESG指数下跌3.06%。
期间我们通过自建的指数化交易系统、日内择时交易模型、“跟踪误差归因分析系统、ETF现金流精算系统等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:
(1)新股上市初期涨幅较大的影响。
(2)根据指数成份股调整进行的基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,将跟踪误差控制在理想范围内;
(3)大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;
(4)报告期内指数成份股(包括调出指数成份股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离。